KPI: VWAP MULTI-TF

Институциональный бенчмарк: мультитаймфреймовый анализ VWAP

Модуль Мультитаймфреймовый анализ VWAP — технический KPI в интеллектуальном наборе инструментов, предназначенный для анализа средневзвешенной по объёму цены (VWAP). В профессиональном трейдинге VWAP широко используется как ориентир качества исполнения и справедливой стоимости.

Наша система расширяет стандартный расчёт VWAP, одновременно отслеживая и сопоставляя три отдельные точки привязки: дневную (DVWAP), недельную (WVWAP)и месячную (MVWAP). Анализируя взаимодействие цены с этими средневзвешенными по времени значениями, система помогает выявлять согласованность тренда и потенциальные технические уровни поддержки или сопротивления.

1. Основные компоненты: три якоря

Движок отслеживает движение цены относительно трёх конкретных ориентиров:

• DVWAP (дневной): Средневзвешенная по объёму цена с начала текущего торгового дня (00:00 UTC). Технические аналитики часто используют её как ориентир внутридневного импульса.
• WVWAP (недельный): Средняя цена с начала текущей недели. Этот уровень часто используют для определения направления среднесрочного тренда.
• MVWAP (месячный): Средняя цена с начала текущего месяца. Он отражает более широкий тренд, за которым часто следят крупные участники рынка.

2. Возможности дашборда

Дашборд VWAP Multi-TF обеспечивает визуальную агрегацию данных:

• Встроенные графики: Визуализация в реальном времени с наложением цены и трендов MVWAP, WVWAP и DVWAP на таймфреймах 1ч, 4ч и 1д.
• Анализ по аналогам: Позволяет сравнить, как другие отслеживаемые активы ведут себя относительно своих якорей VWAP.
  • Польза: Такое сравнение помогает аналитикам определить, является ли движение цены идиосинкратическим (характерным для одного актива) или частью более широкой секторной ротации, когда несколько активов одновременно возвращают себе уровни VWAP.