KPI : Squeeze Radar

Analyse de l’expansion de la volatilité : le Squeeze Radar

Le Squeeze Radar est un KPI spécialisé conçu pour analyser les cycles de volatilité. Il identifie les périodes de consolidation du marché où l’action des prix se comprime. Selon la théorie de l’analyse technique, les périodes de faible volatilité (consolidation) sont statistiquement souvent suivies de périodes de forte volatilité (expansion).

Le Squeeze Radar surveille cette compression sur quatre unités de temps essentielles (1h, 4h, 1d, 1w) afin de fournir des données sur le degré de « resserrement » de la fourchette actuelle et sur la direction vers laquelle penchent les métriques de dynamique.

1. Lire la grille du radar

Le tableau de bord affiche une matrice en temps réel des actifs de premier plan et de leur état de volatilité. Chaque cellule contient deux données essentielles :

L’intensité du squeeze (par ex. 80 %)

Ce pourcentage représente le degré de Compression de la volatilité.

• % faible (par ex. 25 %) : Le marché est dans un état de volatilité standard ou vient de connaître une expansion.
• % élevé (par ex. 80 %+) : Un état de « forte compression » est détecté. Techniquement, cela se produit lorsque les bandes de Bollinger se contractent à l’intérieur des canaux de Keltner. Historiquement, des valeurs de compression plus élevées précèdent des expansions de volatilité plus importantes.

Le score directionnel (par ex. +58 ou -60)

Ce score indique le biais de dynamique actuel au sein de la consolidation.

• Score positif (+) : Les indicateurs techniques suggèrent que la dynamique se construit vers le Haut.
• Score négatif (-) : Les indicateurs techniques suggèrent que la dynamique se construit vers le Bas.

2. Déclencheurs de statut : 🚀 vs 🩸

Lorsque l’algorithme détecte que la phase de compression se termine et que la volatilité s’étend, il remplace le pourcentage par une icône directionnelle :

• 🚀 (Fusée) : Expansion haussière détectée. Le prix a cassé la fourchette de consolidation vers le haut avec de la dynamique.
• 🩸 (Sang) : Expansion baissière détectée. Le prix a cassé la fourchette de consolidation vers le bas.

3. Analyse multi-unités de temps

L’utilité du Squeeze Radar est renforcée par la confluence des unités de temps:

• Squeeze intraday (1h/4h) : Analyse la volatilité pertinente pour les sessions à court terme.
• Squeeze macro (1d/1w) : Analyse les changements de tendance plus larges. En analyse technique, un squeeze à 80 %+ sur l’unité de temps journalière (1d) est un signal important, suggérant souvent qu’un mouvement déterminant pour la tendance est en train de se développer.
• Alignement : Si les unités de temps 1h, 4h et 1d affichent toutes des pourcentages élevés avec le même biais directionnel, le poids statistique du signal augmente grâce à la confluence des données.

4. Intégration avec MMS V2

Le Squeeze Radar sert d’entrée pour Market Macro Score (MMS):

• Identification des risques : Si le MMS est haussier mais que le Squeeze Radar affiche un pourcentage élevé avec un score négatif, cela indique une divergence. Cela suggère un risque de volatilité baissière potentielle malgré la tendance haussière plus large.
• Confirmation de la dynamique : Lorsqu’un déclencheur 🚀 apparaît sur l’unité de temps 4h ou 1d, le MMS peut faire passer la phase de marché à « Croissance agressive » , interprétant le mouvement comme une cassure soutenue par la dynamique.

5. Tableau récapitulatif : interprétation des signaux

Note pédagogique :

Les traders prêtent souvent une attention particulière lorsque des actifs comme BTC et SOL affichent simultanément des déclencheurs 🚀 . En théorie de la corrélation de marché, cela peut indiquer un événement de « Short Squeeze » à l’échelle du secteur, pouvant entraîner un déplacement de prix important sur l’ensemble du marché.